PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и VPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.50%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

AMFEX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.21%
1 год
20.73%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий AMFEX и VPMAX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AMFEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.78

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.30

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.76

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

16.16

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Корреляция

Корреляция между AMFEX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и VPMAX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.70%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и VPMAX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-48.32%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.75%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.21%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-8.80%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.61%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.20%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и VPMAX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.72%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

22.09%

-14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

28.98%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

20.17%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

20.11%

-3.03%