PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEFX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности AMEFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEFX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		2.88%18.03%11.08%6.92%-6.22%17.63%4.67%18.74%-5.11%12.73%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции AMEFX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 8.55% против 7.97% соответственно.

AMEFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
15.64%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.55%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America® Class F-2

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с AMEFX:
AMEFX с FXAIXAMEFX с VSMGXAMEFX с VOOAMEFX с BERIXAMEFX с CSTAXAMEFX с ABALXAMEFX с AVEFX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий AMEFX и RERGX

AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

AMEFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEFX
Ранг доходности на риск AMEFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.38

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.87

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.68

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

6.37

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEFX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.20

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между AMEFX и RERGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEFX и RERGX

Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		9.94%10.16%6.60%3.09%7.21%6.87%3.00%5.19%7.67%4.38%3.27%5.27%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок AMEFX и RERGX

Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-37.30%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-12.52%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-37.30%

+21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.10%

-37.30%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-10.11%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-9.28%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.30%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEFX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

7.27%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

11.54%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

16.40%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

16.48%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

16.80%

-6.11%