PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с RSPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMECX с RSPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) and RSPFX (Victory RS Partners Fund) are both mutual funds - AMECX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while RSPFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, AMECX returned 8.46%/yr vs 11.09%/yr for RSPFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMECX charges 0.56%/yr vs 1.45%/yr for RSPFX.

Доходность

Сравнение доходности AMECX и RSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Victory RS Partners Fund (RSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у RSPFX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям RSPFX по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.09% соответственно.

AMECX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.86%
1 год
15.19%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.46%

RSPFX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
10.97%
1 год
20.03%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.46%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMECX и RSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		5.84%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
RSPFX
Victory RS Partners Fund		11.59%2.50%14.86%15.80%-4.55%29.45%0.45%30.76%-12.30%14.24%

Correlation

The correlation between AMECX and RSPFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.74

The correlation between AMECX and RSPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

Victory RS Partners Fund

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с SCHDAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX
Часто сравнивают с RSPFX:
RSPFX с VUGRSPFX с RSNRXRSPFX с SPYRSPFX с STLGRSPFX с XLFRSPFX с USHYXRSPFX с USCRX

Доходность на риск

AMECX vs. RSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RSPFX
Ранг доходности на риск RSPFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c RSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Victory RS Partners Fund (RSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXRSPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.24

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.91

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.77

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

5.76

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. RSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа RSPFX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и RSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXRSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.24

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AMECX и RSPFX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки RSPFX в -59.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и RSPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMECXRSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-59.26%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-10.85%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.58%

-22.65%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-26.89%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-42.91%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.06%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-10.68%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.33%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и RSPFX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.08%, в то время как у Victory RS Partners Fund (RSPFX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMECXRSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.20%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

10.72%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

15.49%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

21.58%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

22.08%

-11.40%

Сравнение комиссий AMECX и RSPFX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RSPFX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и RSPFX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности RSPFX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.46%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
RSPFX
Victory RS Partners Fund		4.89%5.45%5.79%5.66%8.92%16.56%1.52%9.92%24.51%23.61%5.62%3.18%

Часто задаваемые вопросы

AMECX and RSPFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPFX has higher volatility (4.20%) compared to AMECX (2.08%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs RSPFX's -59.26%.

AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMECX и RSPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор