PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDY с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). AMDY is actively managed, while PBTP is passively managed. Over the past year, AMDY returned 240.44% vs 4.68% for PBTP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AMDY charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности AMDY и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность 110.49%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDY и PBTP

2026 (YTD)202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		110.49%53.93%-17.00%26.24%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%2.21%

Correlation

The correlation between AMDY and PBTP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с SCHPPBTP с TMFPBTP с AAL.L

Доходность на риск

AMDY vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDYPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
3.05

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
5.10

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.66

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.77

7.08

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

24.51

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа PBTP равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDYPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

3.05

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.30

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AMDY и PBTP

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDYPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-5.44%

-48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-0.66%

-26.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-0.75%

-17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

0.19%

+12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и PBTP

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDYPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

0.40%

+20.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

1.03%

+38.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.40%

1.54%

+51.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.01%

2.85%

+43.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.01%

2.64%

+43.37%

Сравнение комиссий AMDY и PBTP

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и PBTP

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		54.91%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

AMDY and PBTP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs PBTP's -5.44%.

On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 4.68% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 3.10% for PBTP.

AMDY is categorized as Options Trading, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for AMDY and 0.07% for PBTP.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDY и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор