Сравнение AMDY с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
AMDY и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDY и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDY и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -6.22% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
AMDY
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 65.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDY и ISWN
AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
AMDY vs. ISWN — Ранг доходности на риск
AMDY
ISWN
Сравнение AMDY c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.86 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.61 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.68 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.04 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AMDY и ISWN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и ISWN
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.21%, что больше доходности ISWN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.21% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и ISWN
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -32.35% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -9.63% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -7.11% | -13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -16.57% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 2.32% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и ISWN
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 6.13% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.62% | 8.60% | +32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.23% | 11.81% | +40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 11.47% | +32.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 11.40% | +32.40% |