Сравнение AMDY с HELO
AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDY returned 228.44% vs 10.94% for HELO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDY charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности AMDY и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность 104.69%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.
AMDY
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 104.69%
- 6 месяцев
- 106.64%
- 1 год
- 228.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDY и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 104.69% | 53.93% | -17.00% | 26.80% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Correlation
The correlation between AMDY and HELO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between AMDY and HELO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDY vs. HELO — Ранг доходности на риск
AMDY
HELO
Сравнение AMDY c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.36 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | 1.91 | +6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 8.44 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | 1.77 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.63 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и HELO
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -10.89% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -5.76% | -21.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.32% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -1.18% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 1.30% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и HELO
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.25% | 0.70% | +20.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 4.99% | +35.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.49% | 6.20% | +47.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.01% | 7.95% | +38.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.01% | 7.95% | +38.06% |
Сравнение комиссий AMDY и HELO
AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и HELO
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.67%, что больше доходности HELO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 59.67% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
AMDY and HELO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.25%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, AMDY leads with 228.44% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 228.44% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 59.67%, compared with 0.62% for HELO.
They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for AMDY and 0.50% for HELO.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDY и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор