PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

AMDY и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDY и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDY и AJAN

2026 (YTD)20252024
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-11.76%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий AMDY и AJAN

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

AMDY vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDYAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.77

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.56

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

8.34

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDYAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.53

-1.10

Корреляция

Корреляция между AMDY и AJAN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и AJAN

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и AJAN

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDYAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-4.11%

-49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-3.34%

-24.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-1.46%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-0.30%

-18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

0.63%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и AJAN

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDYAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

1.38%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

1.72%

+38.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.27%

4.42%

+47.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

3.86%

+39.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.79%

3.86%

+39.93%