PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMDY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMDY и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.94%
8.87%
AMDY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.35

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.24

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

AMDY:

0.97

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.40

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

AMDY:

-0.73

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

AMDY:

18.58%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

AMDY:

38.43%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

AMDY:

-33.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AMDY:

-33.43%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.


AMDY

С начала года

-18.65%

1 месяц

-10.97%

6 месяцев

-20.22%

1 год

-16.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.352.10
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.242.80
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.39
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.403.09
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.7313.49
AMDY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
-0.35
2.10
AMDY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMDY и ^GSPC

Максимальная просадка AMDY за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.43%
-2.62%
AMDY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и ^GSPC

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.53%
3.79%
AMDY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab