PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 Index (^GSPC).

AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-17.00%26.24%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%7.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDY показывает доходность -4.00%, а ^GSPC немного выше – -3.95%.

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AMDY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.92

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.41

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.41

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.61

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.92

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между AMDY и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AMDY и ^GSPC

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-56.78%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-12.14%

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-5.78%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-10.75%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

2.60%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и ^GSPC

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

5.37%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

9.55%

+31.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.27%

18.33%

+33.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

16.90%

+26.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.79%

18.05%

+25.74%