PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMDY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMDY и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.21%
12.15%
AMDY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.55

^GSPC:

2.01

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.55

^GSPC:

2.67

Коэф-т Омега

AMDY:

0.93

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.60

^GSPC:

3.04

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.02

^GSPC:

12.46

Индекс Язвы

AMDY:

20.52%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

AMDY:

38.29%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

AMDY:

-35.30%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AMDY:

-31.62%

^GSPC:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.48%.


AMDY

С начала года

0.69%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-8.21%

1 год

-20.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.48%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

12.15%

1 год

25.12%

5 лет

13.11%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDY
Ранг риск-скорректированной доходности AMDY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.552.01
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.552.67
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.931.37
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.603.04
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.0212.46
AMDY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19
-0.55
2.01
AMDY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMDY и ^GSPC

Максимальная просадка AMDY за все время составила -35.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-31.62%
-0.06%
AMDY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и ^GSPC

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.64%
4.10%
AMDY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab