PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMDY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMDY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.60%
12.53%
AMDY
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.


AMDY

С начала года

-7.27%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-8.60%

1 год

6.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Основные характеристики


AMDY^GSPC
Коэф-т Шарпа0.162.53
Коэф-т Сортино0.473.39
Коэф-т Омега1.061.47
Коэф-т Кальмара0.203.65
Коэф-т Мартина0.3716.21
Индекс Язвы16.98%1.91%
Дневная вол-ть38.54%12.23%
Макс. просадка-32.05%-56.78%
Текущая просадка-24.12%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMDY и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.162.53
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.473.39
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.47
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.203.65
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.3716.21
AMDY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.16
2.53
AMDY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMDY и ^GSPC

Максимальная просадка AMDY за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.12%
-0.53%
AMDY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и ^GSPC

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.39%
3.97%
AMDY
^GSPC