PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMDY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMDY^GSPC
Дох-ть с нач. г.4.46%22.29%
Дох-ть за 1 год42.65%39.98%
Коэф-т Шарпа1.123.43
Коэф-т Сортино1.584.52
Коэф-т Омега1.221.64
Коэф-т Кальмара1.343.17
Коэф-т Мартина2.7222.22
Индекс Язвы15.78%1.88%
Дневная вол-ть38.34%12.14%
Макс. просадка-32.05%-56.78%
Текущая просадка-14.53%-0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMDY и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMDY и ^GSPC

С начала года, AMDY показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 22.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.33%
15.83%
AMDY
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.22

Сравнение коэффициента Шарпа AMDY и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27
1.12
3.43
AMDY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMDY и ^GSPC

Максимальная просадка AMDY за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.53%
-0.54%
AMDY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и ^GSPC

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.19%
2.71%
AMDY
^GSPC