Сравнение AMDWX с WAEMX

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMDWX имеют среднегодовую доходность 6.78%, а акции WAEMX немного отстают с 6.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMDWX и WAEMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и WAEMX.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.