PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с FIEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с FIEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и FIEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%18.68%-15.56%21.39%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у FIEUX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям FIEUX по среднегодовой доходности: 6.78% против 7.38% соответственно.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Fidelity Europe Fund

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS
Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX

Сравнение комиссий AMDWX и FIEUX

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FIEUX в 1.06%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
FIEUX
Fidelity Europe Fund

Доходность на риск

AMDWX vs. FIEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXFIEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.14

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.62

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.52

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

5.76

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. FIEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FIEUX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXFIEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.14

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMDWX и FIEUX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и FIEUX

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FIEUX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и FIEUX

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и FIEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXFIEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-59.96%

+31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.38%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-38.04%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-38.04%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-8.88%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-14.09%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.27%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и FIEUX

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеют волатильность 8.06% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXFIEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.35%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.10%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.80%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

17.02%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

17.79%

-4.01%