PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%18.68%-15.56%21.39%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.78% против 9.84% соответственно.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий AMDWX и ESCIX

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Доходность на риск

AMDWX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.72

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.58

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.50

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

14.51

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между AMDWX и ESCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и ESCIX

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и ESCIX

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-48.76%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.84%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-36.59%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-48.76%

+21.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-0.74%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-13.44%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.49%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и ESCIX

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

0.00%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

8.91%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.72%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

15.86%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

17.64%

-3.86%