PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%18.68%-15.56%21.39%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 6.78% против 7.66% соответственно.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий AMDWX и EEM

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

AMDWX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.67

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.26

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.52

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

9.62

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.67

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между AMDWX и EEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и EEM

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и EEM

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-66.43%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.52%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-37.82%

+10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-39.82%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.60%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-16.12%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.55%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и EEM

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) составляет 8.06%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.51%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

15.13%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

20.24%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

18.43%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

20.32%

-6.54%