Сравнение AMDW с XRMI
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. AMDW is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.75%.
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.75% | 6.04% |
Correlation
The correlation between AMDW and XRMI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов AMDW и XRMI
Секторы
AMDW
XRMI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AMDW
XRMI
Сырьевые материалы
AMDW
-
XRMI
Коммуникационные услуги
AMDW
-
XRMI
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
XRMI
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
XRMI
Энергетика
AMDW
-
XRMI
Финансовые услуги
AMDW
-
XRMI
Здравоохранение
AMDW
-
XRMI
Промышленность
AMDW
-
XRMI
Недвижимость
AMDW
-
XRMI
Коммунальные услуги
AMDW
-
XRMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. XRMI — Ранг доходности на риск
AMDW
XRMI
Сравнение AMDW c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.83 | 0.37 | +4.46 |
Просадки
Сравнение просадок AMDW и XRMI
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -15.31% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -5.94% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.56% | 5.39% | +76.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 6.91% | +74.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 6.91% | +74.65% |
Сравнение комиссий AMDW и XRMI
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и XRMI
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что больше доходности XRMI в 12.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.62% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and XRMI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 12.62% for XRMI.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор