PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMDW с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDW с XPAY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMDW returned 206.80% vs 23.08% for XPAY. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности AMDW и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDW показывает доходность 150.15%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью 13.21%.

AMDW

1 день
-9.24%
1 месяц
-15.34%
6 месяцев
173.56%
С начала года
150.15%
1 год
206.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
228.78%

XPAY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
12.47%
С начала года
13.21%
1 год
23.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMDW

Roundhill AMD WeeklyPay ETF
$10.57M$9.37M$8.65M

XPAY

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
$2.21M$2.35M$3.70M

Сравнение доходности по годам AMDW и XPAY

2026 (YTD)2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		150.15%36.56%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		13.21%7.88%

Correlation

The correlation between AMDW and XPAY is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.59

The correlation between AMDW and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMDW и XPAY

Секторы
AMDW
XPAY

Технологии

19.3%
38.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

AMDW
19.3%
XPAY
38.5%

Сырьевые материалы

AMDW

-

XPAY
1.7%

Коммуникационные услуги

AMDW

-

XPAY
9.9%

Потребительский циклический сектор

AMDW

-

XPAY
9.5%

Потребительский защитный сектор

AMDW

-

XPAY
4.5%

Энергетика

AMDW

-

XPAY
3.0%

Финансовые услуги

AMDW

-

XPAY
11.6%

Здравоохранение

AMDW

-

XPAY
8.9%

Промышленность

AMDW

-

XPAY
8.4%

Недвижимость

AMDW

-

XPAY
1.8%

Коммунальные услуги

AMDW

-

XPAY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с AMDYAMDW с ULTIAMDW с ICRCAMDW с HBTAAMDW с BAGY
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с QQQIXPAY с TSLP

Доходность на риск

AMDW vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMDW
Ранг доходности на риск AMDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDW: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMDW c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDWXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.83

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.52

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

2.48

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

10.55

+1.20

AMDW vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDW на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XPAY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDW и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDW и XPAY

Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-18.20%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.64%

-9.34%

-25.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.31%

-0.20%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-2.33%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

2.19%

+15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDW и XPAY

Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AMDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

3.97%

+25.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.16%

10.12%

+58.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.61%

12.69%

+73.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.60%

16.58%

+69.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.60%

16.58%

+69.02%

Сравнение комиссий AMDW и XPAY

AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDW и XPAY

Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.97%, что больше доходности XPAY в 20.43%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		54.97%34.78%0.00%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.43%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

AMDW and XPAY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDW has higher volatility (29.75%) compared to XPAY (3.97%). In terms of maximum drawdown, AMDW dropped -34.64% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 23.08% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 20.43% for XPAY.

Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.49% for XPAY.

AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDW и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор