PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMDW с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDW с XLVI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDW returned 206.80% vs 22.82% for XLVI. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности AMDW и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDW показывает доходность 150.15%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 7.87%.

AMDW

1 день
-9.24%
1 месяц
-15.34%
6 месяцев
173.56%
С начала года
150.15%
1 год
206.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
228.78%

XLVI

1 день
1.06%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
6.75%
С начала года
7.87%
1 год
22.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMDW

Roundhill AMD WeeklyPay ETF
$10.57M$9.37M$8.65M

XLVI

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF
$948.55K$699.60K$493.15K

Сравнение доходности по годам AMDW и XLVI

2026 (YTD)2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		150.15%20.74%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.87%12.41%

Correlation

The correlation between AMDW and XLVI is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов AMDW и XLVI

Секторы
AMDW
XLVI

Технологии

19.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AMDW
19.3%
XLVI

-

Сырьевые материалы

AMDW

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

AMDW

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

AMDW

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

AMDW

-

XLVI

-

Энергетика

AMDW

-

XLVI

-

Финансовые услуги

AMDW

-

XLVI
100.6%

Здравоохранение

AMDW

-

XLVI
100.0%

Промышленность

AMDW

-

XLVI

-

Недвижимость

AMDW

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

AMDW

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с AMDYAMDW с ULTIAMDW с ICRCAMDW с HBTAAMDW с BAGY
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с FXHXLVI с RSPHXLVI с DVXVXLVI с PSIL

Доходность на риск

AMDW vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMDW
Ранг доходности на риск AMDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDW: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг доходности на риск XLVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMDW c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDWXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.14

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.22

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

2.81

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

7.98

+3.77

AMDW vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDW на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLVI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDW и XLVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDW и XLVI

Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-8.14%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.64%

-8.14%

-26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.31%

-0.75%

-19.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-1.77%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

2.88%

+14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDW и XLVI

Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что AMDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

3.52%

+26.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.16%

8.72%

+59.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.61%

10.70%

+75.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.60%

11.04%

+74.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.60%

11.04%

+74.56%

Сравнение комиссий AMDW и XLVI

AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDW и XLVI

Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.97%, что больше доходности XLVI в 12.64%

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		54.97%34.78%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.64%5.73%

Часто задаваемые вопросы

AMDW and XLVI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDW has higher volatility (29.75%) compared to XLVI (3.52%). In terms of maximum drawdown, AMDW dropped -34.64% vs XLVI's -8.14%.

On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 22.82% for XLVI. On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLVI has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 22.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 12.64% for XLVI.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.35% for XLVI.

AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDW и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор