PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDW с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDW с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности AMDW и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDW показывает доходность 192.40%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDW и SPYI

2026 (YTD)2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%8.39%

Correlation

The correlation between AMDW and SPYI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов AMDW и SPYI

Секторы
AMDW
SPYI

Технологии

28.6%
35.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

AMDW
28.6%
SPYI
35.5%

Сырьевые материалы

AMDW

-

SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

AMDW

-

SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

AMDW

-

SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

AMDW

-

SPYI
4.9%

Энергетика

AMDW

-

SPYI
3.5%

Финансовые услуги

AMDW

-

SPYI
11.8%

Здравоохранение

AMDW

-

SPYI
8.5%

Промышленность

AMDW

-

SPYI
8.4%

Недвижимость

AMDW

-

SPYI
2.0%

Коммунальные услуги

AMDW

-

SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

AMDW vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDW
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDW c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMDW vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.83

1.21

+3.62

Просадки

Сравнение просадок AMDW и SPYI

Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-16.47%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-1.80%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMDW и SPYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.56%

9.63%

+71.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.56%

12.92%

+68.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.56%

12.92%

+68.64%

Сравнение комиссий AMDW и SPYI

AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDW и SPYI

Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что больше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

AMDW and SPYI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 11.64% for SPYI.

They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDW и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор