Сравнение AMDW с IVVW
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. AMDW is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 163.57%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 9.98% |
Correlation
The correlation between AMDW and IVVW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение распределения секторов AMDW и IVVW
Секторы
AMDW
IVVW
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AMDW
IVVW
Сырьевые материалы
AMDW
-
IVVW
Коммуникационные услуги
AMDW
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
IVVW
Энергетика
AMDW
-
IVVW
Финансовые услуги
AMDW
-
IVVW
Здравоохранение
AMDW
-
IVVW
Промышленность
AMDW
-
IVVW
Недвижимость
AMDW
-
IVVW
Коммунальные услуги
AMDW
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение AMDW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и IVVW
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -16.79% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -0.42% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -1.69% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.60% | 8.19% | +75.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.60% | 12.57% | +71.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.60% | 12.57% | +71.03% |
Сравнение комиссий AMDW и IVVW
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и IVVW
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.55%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and IVVW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор