PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDVX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDVX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDVX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDVX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		2.59%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, AMDVX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.07% соответственно.

AMDVX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.33%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.93%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.27%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value R6

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с HRAUXAMDVX с HASGXAMDVX с HAGAX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий AMDVX и VMFVX

AMDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

AMDVX
American Century Mid Cap Value R6
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AMDVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDVXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.63

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.03

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

3.44

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDVX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDVX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDVX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDVXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между AMDVX и VMFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDVX и VMFVX

Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		14.38%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок AMDVX и VMFVX

Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDVXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-45.79%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.52%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-22.46%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-45.79%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.59%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.52%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.84%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDVX и VMFVX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что AMDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDVXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.31%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

11.35%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

20.59%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

19.55%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

21.88%

-4.41%