PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDVX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDVX с VMFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AMDVX returned 9.39%/yr vs 10.55%/yr for VMFVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AMDVX charges 0.63%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.

Доходность

Сравнение доходности AMDVX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDVX показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.55% соответственно.

AMDVX

1 день
0.95%
1 месяц
2.30%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.14%
1 год
16.53%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.39%

VMFVX

1 день
1.05%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.23%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDVX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		8.34%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.39%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Correlation

The correlation between AMDVX and VMFVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.93

The correlation between AMDVX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value R6

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с HASGXAMDVX с HRAUXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с MXMDX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX

Доходность на риск

AMDVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDVXVMFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.51

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.28

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.18

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

7.51

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDVX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDVX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDVX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDVXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AMDVX и VMFVX

Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и VMFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDVXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-45.79%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.52%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-22.46%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-22.46%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-45.79%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.48%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.05%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDVX и VMFVX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что AMDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDVXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.02%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

10.50%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.14%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.47%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

21.88%

-4.41%

Сравнение комиссий AMDVX и VMFVX

AMDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDVX и VMFVX

Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности VMFVX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		13.61%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.72%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

AMDVX and VMFVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFVX has higher volatility (4.02%) compared to AMDVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, AMDVX dropped -39.21% vs VMFVX's -45.79%.

VMFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDVX и VMFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор