PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDG с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDG с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

AMDG и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDG и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDG и UPRO

2026 (YTD)2025
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%19.48%

Доходность по периодам

С начала года, AMDG показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий AMDG и UPRO

AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

AMDG vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDG c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDGUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.63

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.21

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.06

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.22

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDG vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDG на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDG и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDGUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.63

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между AMDG и UPRO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDG и UPRO

Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AMDG и UPRO

Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDGUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.04%

-76.82%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.48%

-33.38%

-23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.06%

-18.68%

-30.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-14.53%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

8.41%

+20.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDG и UPRO

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDGUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.60%

16.04%

+16.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.81%

28.48%

+70.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.88%

54.36%

+75.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.87%

50.34%

+74.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.87%

53.69%

+71.18%