Сравнение AMDG с SELV
AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, AMDG returned 314.43% vs 14.83% for SELV. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMDG charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности AMDG и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность 236.37%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 8.08%.
AMDG
- 1 день
- -16.51%
- 1 месяц
- -28.69%
- 6 месяцев
- 317.36%
- С начала года
- 236.37%
- 1 год
- 314.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 243.08%
SELV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.61M | $8.51M | $8.43M | |
| $562.11K | $491.64K | $527.59K |
Сравнение доходности по годам AMDG и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 236.37% | 95.49% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 8.08% | 10.74% |
Correlation
The correlation between AMDG and SELV is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between AMDG and SELV shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDG vs. SELV — Ранг доходности на риск
AMDG
SELV
Сравнение AMDG c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDG | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 2.51 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 6.73 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDG и SELV
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.32%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDG | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.32% | -13.73% | -49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -5.92% | -50.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -0.16% | -36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -2.34% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.18% | 2.21% | +27.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и SELV
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 50.77% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDG | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.77% | 4.29% | +46.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.85% | 7.94% | +106.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.60% | 9.84% | +134.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.13% | 11.97% | +124.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.13% | 11.97% | +124.16% |
Сравнение комиссий AMDG и SELV
AMDG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и SELV
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SELV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 3.33% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.65% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
AMDG and SELV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (50.77%) compared to SELV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AMDG dropped -63.32% vs SELV's -13.73%.
On 1-year performance, AMDG leads with 314.43% vs 14.83% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 314.43% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for AMDG.
AMDG has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.65% for SELV.
AMDG is categorized as Leveraged Equities, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and SEI. Their fees differ too: 0.75% for AMDG and 0.15% for SELV.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDG и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор