PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMDG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMDG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDG и GUSH


Доходность по периодам

С начала года, AMDG показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.


AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий AMDG и GUSH

AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

AMDG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMDGGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.79

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.35

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.26

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

3.14

+2.01

AMDG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDG на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMDGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.79

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.43

+0.85

Корреляция

Корреляция между AMDG и GUSH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDG и GUSH

Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности GUSH в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
13.44%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AMDG и GUSH

Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


AMDGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.04%

-99.98%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.48%

-43.67%

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.06%

-99.77%

+50.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-92.81%

+65.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

17.57%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDG и GUSH

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMDGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.60%

16.69%

+15.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.81%

39.24%

+59.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.88%

67.59%

+62.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.87%

68.73%

+56.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.87%

94.30%

+30.57%