Сравнение AMDD с YXI
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). AMDD is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs 8.52% for YXI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам AMDD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -15.62% |
Correlation
The correlation between AMDD and YXI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. YXI — Ранг доходности на риск
AMDD
YXI
Сравнение AMDD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.75 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 1.50 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и YXI
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -81.15% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -11.39% | -70.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -77.36% | -13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -54.45% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 5.69% | +42.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и YXI
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 7.55% | +14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 15.50% | +39.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 20.63% | +48.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 31.48% | +35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 27.43% | +39.82% |
Сравнение комиссий AMDD и YXI
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и YXI
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and YXI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 8.52% vs -78.97% for AMDD. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 8.52% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 2.57% for YXI.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор