Сравнение AMDD с FLYD
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. AMDD is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs -40.20% for FLYD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -27.47%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -54.84% |
Correlation
The correlation between AMDD and FLYD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
AMDD
FLYD
Сравнение AMDD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.72 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.42 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и FLYD
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -98.49% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -56.11% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -98.33% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -83.47% | +24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 28.30% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и FLYD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 19.63%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 19.63% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 63.59% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 75.33% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 83.52% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 83.52% | -16.27% |
Сравнение комиссий AMDD и FLYD
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и FLYD
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and FLYD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to FLYD (19.63%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs FLYD's -98.49%.
On 1-year performance, FLYD leads with -40.20% vs -78.97% for AMDD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 19.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -40.20% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор