Сравнение AMDD с AMDL
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs 1189.78% for AMDL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
AMDD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -67.83%
- 6 месяцев
- -67.43%
- 1 год
- -85.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.83% | -60.76% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 146.04% |
Correlation
The correlation between AMDD and AMDL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMDD and AMDL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. AMDL — Ранг доходности на риск
AMDD
AMDL
Сравнение AMDD c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.63 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 21.43 | -22.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 42.08 | -43.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 9.30 | -10.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.56 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и AMDL
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -88.63% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -56.13% | -29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | 0.00% | -90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.26% | -48.58% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.65% | 28.53% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и AMDL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 27.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.50% | 46.02% | -18.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 94.09% | -45.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 129.41% | -64.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.71% | 116.59% | -50.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.71% | 116.59% | -50.88% |
Сравнение комиссий AMDD и AMDL
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и AMDL
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 18.24% | 5.51% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and AMDL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to AMDD (27.50%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs -85.10% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 27.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
AMDD has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 0.00% for AMDL.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.15% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор