Сравнение AMDD с AMDL
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). AMDD is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs 455.89% for AMDL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 148.80% |
Correlation
The correlation between AMDD and AMDL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMDD and AMDL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. AMDL — Ранг доходности на риск
AMDD
AMDL
Сравнение AMDD c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.41 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 8.19 | -9.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 15.79 | -17.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и AMDL
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -88.63% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -56.13% | -26.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -28.12% | -62.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -46.83% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 29.06% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и AMDL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 21.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 43.99% | -22.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 106.86% | -52.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 137.54% | -68.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 119.34% | -52.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 119.34% | -52.09% |
Сравнение комиссий AMDD и AMDL
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и AMDL
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and AMDL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to AMDD (21.90%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -78.97% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for AMDL.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 0.00% for AMDL.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор