PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDD с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDD с AMDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -83.39% vs 835.61% for AMDL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности AMDD и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDD показывает доходность -67.76%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 330.80%.

AMDD

1 день
5.47%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-67.76%
6 месяцев
-67.57%
1 год
-83.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
-11.53%
1 месяц
15.74%
С начала года
330.80%
6 месяцев
327.23%
1 год
835.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDD и AMDL

2026 (YTD)2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		-67.76%-61.12%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		330.80%148.80%

Correlation

The correlation between AMDD and AMDL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-1.00

The correlation between AMDD and AMDL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с AMDD:
AMDD с AMDAMDD с AMDGAMDD с USDAMDD с ZIVBAMDD с SEFAMDD с TMFAMDD с QQQE
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

AMDD vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDD
Ранг доходности на риск AMDD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDD c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDDAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
6.28

-7.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.77
4.08

-6.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.53

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

15.04

-16.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

29.24

-30.93

AMDD vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDD на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 6.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDD и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDD и AMDL

Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDDAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-88.63%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.49%

-56.13%

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.86%

-13.00%

-77.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-47.74%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.15%

28.81%

+22.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDD и AMDL

Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 24.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.98%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDDAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.12%

48.98%

-24.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.50%

102.19%

-49.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.47%

134.44%

-66.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.86%

118.50%

-51.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.86%

118.50%

-51.64%

Сравнение комиссий AMDD и AMDL

AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDD и AMDL

Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		19.20%5.51%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMDD and AMDL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (48.98%) compared to AMDD (24.12%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 835.61% vs -83.39% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 24.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 835.61% return vs -83.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

AMDD has the higher dividend yield at 19.20%, compared with 0.00% for AMDL.

AMDD is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор