Сравнение AMD с KEYS
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and KEYS (Keysight Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, KEYS in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, AMD returned 59.48%/yr vs 27.95%/yr for KEYS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и KEYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 151.91%, что значительно выше, чем у KEYS с доходностью 67.40%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции KEYS по среднегодовой доходности: 59.48% против 27.95% соответственно.
AMD
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 151.91%
- 6 месяцев
- 150.22%
- 1 год
- 275.14%
- 3 года*
- 67.93%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 59.48%
KEYS
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 67.40%
- 6 месяцев
- 64.43%
- 1 год
- 106.97%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 27.95%
Сравнение доходности по годам AMD и KEYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 151.91% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 67.40% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
Correlation
The correlation between AMD and KEYS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between AMD and KEYS shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$890.16B
KEYS:
$58.84B
AMD:
$3.04
KEYS:
$6.07
AMD:
177.35
KEYS:
56.04
AMD:
4.73
KEYS:
9.91
AMD:
23.72
KEYS:
13.46
AMD:
13.81
KEYS:
9.29
AMD:
$37.45B
KEYS:
$4.37B
AMD:
$18.83B
KEYS:
$2.70B
AMD:
$7.17B
KEYS:
$997.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. KEYS — Ранг доходности на риск
AMD
KEYS
Сравнение AMD c KEYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | KEYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.98 | 7.68 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | 23.14 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и KEYS
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и KEYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -45.54% | -51.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -14.00% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -31.38% | -31.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -42.62% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -42.62% | -22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -8.90% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.60% | -13.93% | -42.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 4.64% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и KEYS
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.83% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 16.22%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.83% | 16.22% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.95% | 33.89% | +17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 41.13% | +26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.00% | 33.33% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.82% | 32.38% | +24.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и KEYS
Ни AMD, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и KEYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMD and KEYS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.83%) compared to KEYS (16.22%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs KEYS's -45.54%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и KEYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор