Сравнение AMD с BLDR
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, AMD returned 59.02%/yr vs 19.75%/yr for BLDR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 117.77%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.43%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 59.02% против 19.75% соответственно.
AMD
- 1 день
- -10.86%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 113.97%
- 1 год
- 301.39%
- 3 года*
- 55.42%
- 5 лет*
- 41.72%
- 10 лет*
- 59.02%
BLDR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -33.06%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение доходности по годам AMD и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 117.77% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between AMD and BLDR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between AMD and BLDR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$769.53B
BLDR:
$8.09B
AMD:
$3.05
BLDR:
$2.63
AMD:
152.93
BLDR:
27.97
AMD:
20.45
BLDR:
0.55
AMD:
11.94
BLDR:
2.02
AMD:
$37.45B
BLDR:
$14.82B
AMD:
$18.83B
BLDR:
$4.43B
AMD:
$7.17B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. BLDR — Ранг доходности на риск
AMD
BLDR
Сравнение AMD c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMD | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.90 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.00 | -0.63 | +11.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.75 | -1.23 | +23.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63 | -0.73 | +5.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.26 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.42 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AMD и BLDR
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -96.78% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -55.51% | +27.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -68.55% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -68.55% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -68.55% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -65.12% | +51.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.68% | -47.86% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 28.41% | -15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и BLDR
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 13.14% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.83% | 34.08% | +14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 47.87% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.47% | 45.19% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.89% | 47.70% | +9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и BLDR
Ни AMD, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и BLDR
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and BLDR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.66%) compared to BLDR (13.14%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs BLDR's -96.78%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор