PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMD с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMD и ARM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AMD и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.25%
-21.01%
AMD
ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.23

ARM:

0.89

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.00

ARM:

1.85

Коэф-т Омега

AMD:

1.00

ARM:

1.24

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.25

ARM:

1.84

Коэф-т Мартина

AMD:

-0.44

ARM:

3.66

Индекс Язвы

AMD:

24.64%

ARM:

21.34%

Дневная вол-ть

AMD:

48.04%

ARM:

88.45%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

ARM:

-42.57%

Текущая просадка

AMD:

-41.05%

ARM:

-31.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$202.88B

ARM:

$152.40B

EPS

AMD:

$1.13

ARM:

$0.61

Цена/прибыль

AMD:

110.64

ARM:

237.70

PEG коэффициент

AMD:

0.33

ARM:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$24.30B

ARM:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$12.43B

ARM:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$4.78B

ARM:

$581.00M

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 68.83%.


AMD

С начала года

-15.47%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-22.25%

1 год

-10.74%

5 лет

21.83%

10 лет

47.10%

ARM

С начала года

68.83%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-16.02%

1 год

75.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMD c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMD, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.230.89
Коэффициент Сортино AMD, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.001.85
Коэффициент Омега AMD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.24
Коэффициент Кальмара AMD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.251.84
Коэффициент Мартина AMD, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.443.66
AMD
ARM

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
-0.23
0.89
AMD
ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и ARM

Ни AMD, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMD и ARM

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки ARM в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.05%
-31.96%
AMD
ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и ARM

Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 10.93%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.93%
13.06%
AMD
ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab