Сравнение AMCPX с AMRGX

С начала года, AMCPX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMCPX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции AMRGX немного отстают с 10.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMCPX и AMRGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и AMRGX.

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) составляет 5.26%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.