PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и FAM Value Fund (FAMVX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 6.40% против 9.72% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с EEOFXAMCGX с TGFRXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с RIPIXAMCGX с ACAZX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий AMCGX и FAMVX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.26

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.51

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.47

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

1.65

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Корреляция

Корреляция между AMCGX и FAMVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и FAMVX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и FAMVX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-51.12%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.38%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-22.77%

-41.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-37.73%

-26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-7.14%

-34.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-6.45%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.25%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и FAMVX

Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.52%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

10.21%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

17.91%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

17.08%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

18.15%

+8.59%