PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 6.40% против 18.86% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с RIPIXAMCGX с ACAZX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий AMCGX и ALGRX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.56

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.20

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.39

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

8.08

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Корреляция

Корреляция между AMCGX и ALGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и ALGRX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.

TTM20252024202320222021202020192018
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и ALGRX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-62.64%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-17.55%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-43.57%

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-43.57%

-20.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-13.48%

-28.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-18.89%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.20%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и ALGRX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.21%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

17.06%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

27.51%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

26.14%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

23.89%

+2.85%