Сравнение AMCFX с RGAGX
AMCFX (American Funds AMCAP Fund Class F-2) and RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) are both Large Cap Growth Equities funds from American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AMCFX returned 12.87%/yr vs 15.90%/yr for RGAGX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. AMCFX charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for RGAGX.
Доходность
Сравнение доходности AMCFX и RGAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCFX показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции AMCFX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 12.87% против 15.90% соответственно.
AMCFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 12.87%
- Всё время*
- 11.98%
RGAGX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 15.90%
- Всё время*
- 15.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMCFX и RGAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCFX American Funds AMCAP Fund Class F-2 | 8.73% | 17.94% | 21.38% | 31.35% | -28.53% | 23.97% | 21.71% | 26.61% | -4.21% | 22.29% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 9.67% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
Correlation
The correlation between AMCFX and RGAGX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2009 г. | 0.97 |
The correlation between AMCFX and RGAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCFX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск
AMCFX
RGAGX
Сравнение AMCFX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCFX | RGAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 4.35 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCFX и RGAGX
Максимальная просадка AMCFX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCFX и RGAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCFX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -36.19% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -13.71% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -21.54% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -36.19% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -36.19% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -5.47% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.78% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCFX и RGAGX
Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) составляет 4.92%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что AMCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCFX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.50% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 13.85% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 17.03% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 20.56% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 19.79% | -1.01% |
Сравнение комиссий AMCFX и RGAGX
AMCFX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCFX и RGAGX
Дивидендная доходность AMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности RGAGX в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCFX American Funds AMCAP Fund Class F-2 | 12.01% | 8.57% | 8.25% | 3.59% | 7.43% | 5.87% | 4.02% | 5.04% | 7.99% | 5.50% | 4.02% | 8.82% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.02% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AMCFX and RGAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RGAGX has higher volatility (5.50%) compared to AMCFX (4.92%). In terms of maximum drawdown, AMCFX dropped -43.83% vs RGAGX's -36.19%.
AMCFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCFX и RGAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор