PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCFX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCFX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

AMCFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCFX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCFX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		-8.51%17.94%21.38%31.35%-28.53%23.97%21.71%26.61%-4.21%22.29%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, AMCFX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции AMCFX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 11.52% против 14.74% соответственно.

AMCFX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.30%
1 год
14.79%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.52%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class F-2

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с AMCFX:
AMCFX с PROVXAMCFX с BBLIXAMCFX с VOOAMCFX с AMCPXAMCFX с ADXAMCFX с AIVSXAMCFX с ABALX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий AMCFX и RGAGX

AMCFX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

AMCFX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCFX
Ранг доходности на риск AMCFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCFX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCFXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.86

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

4.90

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCFX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCFX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCFXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между AMCFX и RGAGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCFX и RGAGX

Дивидендная доходность AMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		9.37%8.57%8.25%3.59%7.43%5.87%4.02%5.04%7.99%5.50%4.02%8.82%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок AMCFX и RGAGX

Максимальная просадка AMCFX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCFX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCFXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-36.19%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-13.71%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-36.19%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-36.19%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-10.64%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-5.53%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCFX и RGAGX

American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеют волатильность 6.69% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCFXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.74%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.12%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

21.00%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

20.23%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

19.64%

-0.97%