Сравнение AMCFX с BLUEX
AMCFX (American Funds AMCAP Fund Class F-2) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMCFX returned 12.79%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AMCFX charges 0.43%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности AMCFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCFX показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции AMCFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 12.79% против 9.28% соответственно.
AMCFX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 12.79%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам AMCFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCFX American Funds AMCAP Fund Class F-2 | 5.52% | 17.94% | 21.38% | 31.35% | -28.53% | 23.97% | 21.71% | 26.61% | -4.21% | 22.29% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between AMCFX and BLUEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between AMCFX and BLUEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
AMCFX
BLUEX
Сравнение AMCFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.89 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.59 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | -1.46 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.72 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AMCFX и BLUEX
Максимальная просадка AMCFX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -54.27% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -12.19% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -12.19% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -21.87% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -29.06% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -9.40% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -13.36% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.88% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCFX и BLUEX
American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) имеют волатильность 3.68% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.58% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 7.80% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 10.03% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 10.63% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 16.59% | +2.13% |
Сравнение комиссий AMCFX и BLUEX
AMCFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCFX и BLUEX
Дивидендная доходность AMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCFX American Funds AMCAP Fund Class F-2 | 8.12% | 8.57% | 8.25% | 3.59% | 7.43% | 5.87% | 4.02% | 5.04% | 7.99% | 5.50% | 4.02% | 8.82% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
AMCFX and BLUEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCFX has higher volatility (3.68%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, AMCFX dropped -43.83% vs BLUEX's -54.27%.
AMCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор