PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCFX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

AMCFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		-8.51%17.94%21.38%31.35%-28.53%23.97%21.71%26.61%-4.21%22.29%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, AMCFX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMCFX имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции AWSHX немного впереди с 12.07%.

AMCFX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.30%
1 год
14.79%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.52%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class F-2

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с AMCFX:
AMCFX с PROVXAMCFX с BBLIXAMCFX с AMCPXAMCFX с VOOAMCFX с ADXAMCFX с AIVSXAMCFX с ABALX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий AMCFX и AWSHX

AMCFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2

Доходность на риск

AMCFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCFX
Ранг доходности на риск AMCFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCFXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.86

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.35

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

6.00

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.04

Корреляция

Корреляция между AMCFX и AWSHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCFX и AWSHX

Дивидендная доходность AMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		9.37%8.57%8.25%3.59%7.43%5.87%4.02%5.04%7.99%5.50%4.02%8.82%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок AMCFX и AWSHX

Максимальная просадка AMCFX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCFX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-53.95%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-10.37%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-18.64%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-34.65%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-6.35%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-6.43%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.32%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCFX и AWSHX

American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что AMCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.41%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

8.28%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

15.30%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

14.12%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

16.33%

+2.34%