PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMC с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMC и TSLA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AMC и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.08%
135.41%
AMC
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMC:

-0.30

TSLA:

1.31

Коэф-т Сортино

AMC:

0.21

TSLA:

2.10

Коэф-т Омега

AMC:

1.03

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

AMC:

-0.34

TSLA:

1.27

Коэф-т Мартина

AMC:

-1.00

TSLA:

3.63

Индекс Язвы

AMC:

33.49%

TSLA:

22.91%

Дневная вол-ть

AMC:

112.37%

TSLA:

63.21%

Макс. просадка

AMC:

-99.61%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

AMC:

-99.35%

TSLA:

-3.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMC:

$1.62B

TSLA:

$1.54T

EPS

AMC:

-$1.36

TSLA:

$3.66

PEG коэффициент

AMC:

1.42

TSLA:

12.84

Общая выручка (12 мес.)

AMC:

$4.44B

TSLA:

$97.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMC:

$1.05B

TSLA:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

AMC:

$351.90M

TSLA:

$13.83B

Доходность по периодам

С начала года, AMC показывает доходность -33.66%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 86.04%. За последние 10 лет акции AMC уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -32.14% против 40.81% соответственно.


AMC

С начала года

-33.66%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

-10.38%

1 год

-33.44%

5 лет

-43.96%

10 лет

-32.14%

TSLA

С начала года

86.04%

1 месяц

31.12%

6 месяцев

146.75%

1 год

83.05%

5 лет

74.54%

10 лет

40.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMC, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.301.31
Коэффициент Сортино AMC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.212.10
Коэффициент Омега AMC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.25
Коэффициент Кальмара AMC, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.341.27
Коэффициент Мартина AMC, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.003.63
AMC
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа AMC на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
1.31
AMC
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMC и TSLA

Ни AMC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMC и TSLA

Максимальная просадка AMC за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.35%
-3.66%
AMC
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности AMC и TSLA

AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 17.56% и 17.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.56%
17.90%
AMC
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMC и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMC Entertainment Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab