PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMAPX с AMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAPX с AMANX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMAPX (Amana Participation Fund) and AMANX (Amana Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - AMAPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Amana, while AMANX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Amana. Over the past 10 years, AMAPX returned 2.07%/yr vs 11.65%/yr for AMANX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AMAPX charges 0.78%/yr vs 1.01%/yr for AMANX.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и AMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Amana Income Fund Investor Shares (AMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у AMANX с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции AMAPX уступали акциям AMANX по среднегодовой доходности: 2.07% против 11.65% соответственно.

AMAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
0.30%
С начала года
0.30%
1 год
3.40%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.07%

AMANX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
8.69%
С начала года
11.16%
1 год
17.80%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAPX и AMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAPX
Amana Participation Fund		0.30%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%
AMANX
Amana Income Fund Investor Shares		11.16%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%25.31%-5.17%21.67%

Correlation

The correlation between AMAPX and AMANX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.10

Over the past year, AMAPX and AMANX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

Amana Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA
Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с ADJEXAMANX с WISEX

Доходность на риск

AMAPX vs. AMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c AMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Amana Income Fund Investor Shares (AMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMAPXAMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.42

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.08

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.69

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

6.59

-2.19

AMAPX vs. AMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMANX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и AMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и AMANX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки AMANX в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и AMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAPXAMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-37.82%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-11.03%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-15.42%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-19.19%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

-31.48%

+23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.41%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-5.98%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.82%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и AMANX

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.48%, в то время как у Amana Income Fund Investor Shares (AMANX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAPXAMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

3.96%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

10.78%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

13.09%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

14.04%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.99%

15.93%

-13.94%

Сравнение комиссий AMAPX и AMANX

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AMANX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и AMANX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности AMANX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Income Fund Investor Shares		4.86%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
AMAPX
Amana Participation Fund		3.68%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAPX and AMANX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMANX has higher volatility (3.96%) compared to AMAPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, AMAPX dropped -7.75% vs AMANX's -37.82%.

AMAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAPX и AMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор