PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAGX с PSET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) and PSET (Principal Quality ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.66%/yr vs 12.82%/yr for PSET. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAGX charges 0.91%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции PSET по среднегодовой доходности: 17.66% против 12.82% соответственно.

AMAGX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.32%
1 год
36.21%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.66%

PSET

1 день
0.80%
1 месяц
2.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
8.25%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAGX и PSET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		16.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
PSET
Principal Quality ETF		0.31%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%

Correlation

The correlation between AMAGX and PSET is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between AMAGX and PSET shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с PSET:
PSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUAPSET с QQQ

Доходность на риск

AMAGX vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.65

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.00

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.64

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

2.16

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXPSETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.65

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и PSET

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAGXPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-34.74%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.94%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-21.96%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-25.61%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-34.74%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.81%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-4.59%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.82%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и PSET

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Principal Quality ETF (PSET) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAGXPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.06%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.70%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.66%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

17.51%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.05%

+0.37%

Сравнение комиссий AMAGX и PSET

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и PSET

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
PSET
Principal Quality ETF		0.62%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAGX and PSET have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (4.92%) compared to PSET (3.06%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs PSET's -34.74%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAGX и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор