PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAGX с PSET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMAGX и PSET составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AMAGX с PSET

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Principal Quality ETF (PSET).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAGX или PSET.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAGX:

0.26

PSET:

0.34

Коэф-т Сортино

AMAGX:

0.46

PSET:

0.58

Коэф-т Омега

AMAGX:

1.06

PSET:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMAGX:

0.22

PSET:

0.30

Коэф-т Мартина

AMAGX:

0.75

PSET:

1.02

Индекс Язвы

AMAGX:

6.38%

PSET:

6.56%

Дневная вол-ть

AMAGX:

21.52%

PSET:

22.02%

Макс. просадка

AMAGX:

-57.64%

PSET:

-34.74%

Текущая просадка

AMAGX:

-4.16%

PSET:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -1.66%.

AMAGX

С начала года

-0.29%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-2.51%

1 год

5.55%

3 года

12.46%

5 лет

14.53%

10 лет

14.17%

PSET

С начала года

-1.66%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.46%

3 года

12.32%

5 лет

13.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Principal Quality ETF

Сравнение комиссий AMAGX и PSET

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
PSET
Principal Quality ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAGX и PSET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг риск-скорректированной доходности PSET, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAGX c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSET равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и PSET

Дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности PSET в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		3.96%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.51%
PSET
Principal Quality ETF		0.66%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.36%1.33%1.02%1.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и PSET

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и PSET.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и PSET

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Principal Quality ETF (PSET) имеют волатильность 5.07% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...