Сравнение AMAGX с PSET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Principal Quality ETF (PSET).
AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и PSET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAGX и PSET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 24.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции PSET по среднегодовой доходности: 15.74% против 11.96% соответственно.
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAGX и PSET
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.
Доходность на риск
AMAGX vs. PSET — Ранг доходности на риск
AMAGX
PSET
Сравнение AMAGX c PSET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAGX | PSET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.32 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.61 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.52 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 1.81 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAGX | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.32 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AMAGX и PSET составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и PSET
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и PSET
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и PSET.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAGX | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -34.74% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.94% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -25.61% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | -34.74% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -10.14% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -4.59% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.75% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и PSET
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Principal Quality ETF (PSET) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAGX | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.14% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 9.90% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 19.31% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.49% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.02% | +0.29% |