PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с GQEPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAGX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-1.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%-11.19%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

AMAGX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.64%
1 год
24.63%
3 года*
15.98%
5 лет*
11.10%
10 лет*
15.92%

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий AMAGX и GQEPX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

AMAGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.32

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.51

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.45

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

1.13

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.32

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.08

Корреляция

Корреляция между AMAGX и GQEPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и GQEPX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и GQEPX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAGXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-28.45%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-7.38%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-20.49%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-7.74%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-5.76%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.49%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и GQEPX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAGXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

2.97%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

7.40%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

12.44%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.88%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.85%

-0.54%