PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAGX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 15.74% против 10.73% соответственно.

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий AMAGX и AMRGX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Доходность на риск

AMAGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.71

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.25

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.20

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

2.91

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.10

+0.55

Корреляция

Корреляция между AMAGX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и AMRGX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и AMRGX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAGXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-80.32%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-13.98%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-35.42%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-35.42%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-11.44%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-40.45%

+30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.78%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и AMRGX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 7.18% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAGXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.00%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

23.66%

-11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

28.35%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

21.88%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.32%

-3.01%