PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAEX с VRTVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAEX (American Century Small Cap Dividend Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AMAEX returned 11.30%/yr vs 18.32%/yr for VRTVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AMAEX charges 1.13%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAEX показывает доходность 18.16%, а VRTVX немного выше – 18.94%.

AMAEX

1 день
0.85%
1 месяц
4.96%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.07%
1 год
23.90%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTVX

1 день
0.95%
1 месяц
4.04%
С начала года
18.94%
6 месяцев
18.07%
1 год
43.21%
3 года*
18.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAEX и VRTVX

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		18.16%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		18.94%12.21%8.07%14.71%-7.61%

Correlation

The correlation between AMAEX and VRTVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between AMAEX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с FESMAMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с SMVSXAMAEX с NSDVX
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX

Доходность на риск

AMAEX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXVRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.54

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.54

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.34

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

18.14

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа VRTVX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.54

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и VRTVX

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и VRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAEXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-45.98%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.54%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-26.85%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.78%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.51%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и VRTVX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAEXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.90%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.98%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.95%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

21.67%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.71%

-4.05%

Сравнение комиссий AMAEX и VRTVX

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и VRTVX

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VRTVX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		1.82%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.58%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

AMAEX and VRTVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTVX has higher volatility (4.90%) compared to AMAEX (3.87%). In terms of maximum drawdown, AMAEX dropped -23.97% vs VRTVX's -45.98%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAEX и VRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор