Сравнение AMAEX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAEX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAEX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 4.19% | -4.42% | 11.05% | 8.86% | -2.96% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAEX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%.
AMAEX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAEX и VRTVX
AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
AMAEX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
AMAEX
VRTVX
Сравнение AMAEX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAEX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.28 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.86 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.01 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 8.00 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAEX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.28 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AMAEX и VRTVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAEX и VRTVX
Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 2.07% | 2.57% | 1.37% | 1.99% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок AMAEX и VRTVX
Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAEX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -45.98% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -13.82% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.37% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -7.85% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.48% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAEX и VRTVX
Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAEX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.36% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 13.12% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 22.05% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 21.79% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 23.70% | -3.82% |