PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALZFX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALZFX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции ALZFX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 19.19% против 21.96% соответственно.

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с FBCGALZFX с SCHG
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий ALZFX и FCGSX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

ALZFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALZFXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.66

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.34

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.98

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

13.43

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALZFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALZFXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.88

-0.06

Корреляция

Корреляция между ALZFX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и FCGSX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и FCGSX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALZFXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-38.77%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-13.10%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-38.77%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-38.77%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-6.44%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.05%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.91%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и FCGSX

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALZFXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

8.15%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

14.39%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

24.14%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

23.69%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

23.19%

+0.66%