Сравнение ALZFX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALZFX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 19.19% против 7.42% соответственно.
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALZFX и ALMAX
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
ALZFX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
ALZFX
ALMAX
Сравнение ALZFX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.20 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.47 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.22 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 0.75 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.20 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.27 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.30 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между ALZFX и ALMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и ALMAX
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и ALMAX
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALZFX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -60.51% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -20.91% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -53.89% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -53.89% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -42.48% | +29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -17.19% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 6.11% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и ALMAX
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеют волатильность 9.21% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALZFX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.82% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 15.78% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 24.60% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 29.11% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 27.12% | -3.27% |