Сравнение ALVOX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -9.27% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -8.99% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALVOX показывает доходность -9.27%, а TILIX немного выше – -8.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALVOX имеют среднегодовую доходность 17.21%, а акции TILIX немного отстают с 16.62%.
ALVOX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.08%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 30.75%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.21%
TILIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и TILIX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
ALVOX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
ALVOX
TILIX
Сравнение ALVOX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.35 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.22 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.13 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и TILIX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности TILIX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.70% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.85% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и TILIX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -50.54% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -16.24% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -32.68% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -32.68% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -12.34% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -7.77% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 4.79% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и TILIX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 6.80% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 12.41% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 22.63% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 21.49% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 21.04% | +2.43% |