PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с ONERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и One Rock Fund (ONERX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-9.27%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%55.69%
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 1.87%.

ALVOX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.08%
1 год
32.78%
3 года*
30.75%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.21%

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

One Rock Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий ALVOX и ONERX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ALVOX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.04

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.49

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.99

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

16.74

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.04

+0.56

Корреляция

Корреляция между ALVOX и ONERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и ONERX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что меньше доходности ONERX в 23.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.70%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и ONERX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-96.43%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-17.63%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-96.43%

+55.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-92.33%

+78.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-30.66%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

5.25%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и ONERX

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 8.98%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

17.86%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

31.25%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

42.03%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

821.63%

-796.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

747.15%

-723.68%