Сравнение ALVOX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 17.09% против 12.17% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и IOLZX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
ALVOX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
ALVOX
IOLZX
Сравнение ALVOX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.54 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.07 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и IOLZX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и IOLZX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -56.03% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -15.69% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -27.77% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -41.04% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -10.48% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -12.71% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.76% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и IOLZX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.90% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 14.56% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 23.81% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 21.38% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 22.28% | +1.20% |