PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALVOX имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции EFCNX немного отстают с 16.72%.

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий ALVOX и EFCNX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ALVOX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.43

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.41

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.84

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.87

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

3.10

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.43

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между ALVOX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и EFCNX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и EFCNX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-38.34%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-14.32%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-38.34%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-38.34%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

0.00%

-14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-8.74%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

7.45%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и EFCNX

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

0.00%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

5.20%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

22.14%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

23.15%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

22.85%

+0.63%