Сравнение ALVOX с CHUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Global Focus Fund (CHUSX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и CHUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и CHUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -14.35% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
CHUSX Alger Global Focus Fund | -6.94% | 7.71% | 40.01% | 24.23% | -32.05% | 14.05% | 38.85% | 23.58% | -15.83% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у CHUSX с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции CHUSX по среднегодовой доходности: 16.53% против 9.54% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- -14.35%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.53%
CHUSX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и CHUSX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CHUSX в 1.50%.
Доходность на риск
ALVOX vs. CHUSX — Ранг доходности на риск
ALVOX
CHUSX
Сравнение ALVOX c CHUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Global Focus Fund (CHUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | CHUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.39 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.70 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.52 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 1.76 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | CHUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.39 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и CHUSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и CHUSX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.93%, что больше доходности CHUSX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 21.93% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
CHUSX Alger Global Focus Fund | 9.63% | 8.97% | 32.77% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 0.00% | 2.77% | 9.32% | 4.03% | 1.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и CHUSX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, примерно равная максимальной просадке CHUSX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и CHUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | CHUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -69.31% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -12.05% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -41.48% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -41.48% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.86% | -12.05% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -18.61% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.55% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и CHUSX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеют волатильность 7.38% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | CHUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.74% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 14.47% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 21.68% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 22.71% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 21.10% | +2.33% |