Сравнение ALVO с HYDR
ALVO (Alvotech) is a stock, while HYDR (Global X Hydrogen ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, ALVO returned -22.65%/yr vs 6.18%/yr for HYDR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVO и HYDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVO показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 59.23%.
ALVO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -32.16%
- 6 месяцев
- -34.22%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- -22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYDR
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- 59.23%
- 6 месяцев
- 52.57%
- 1 год
- 140.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALVO и HYDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | -32.16% | -61.22% | 15.24% | 14.80% | 5.26% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 59.23% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -10.75% |
Correlation
The correlation between ALVO and HYDR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVO vs. HYDR — Ранг доходности на риск
ALVO
HYDR
Сравнение ALVO c HYDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVO | HYDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.57 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.11 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVO и HYDR
Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и HYDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVO | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -89.28% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -30.99% | -38.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -70.32% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.85% | -63.44% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -64.12% | +26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.14% | 13.97% | +32.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVO и HYDR
Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 31.45% по сравнению с Global X Hydrogen ETF (HYDR) с волатильностью 16.94%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVO | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.45% | 16.94% | +14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.51% | 38.70% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.10% | 55.54% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.56% | 47.51% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.56% | 47.51% | +14.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVO и HYDR
ALVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 2.40% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
ALVO and HYDR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVO has higher volatility (31.45%) compared to HYDR (16.94%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs HYDR's -89.28%.
HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVO и HYDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор