PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALUM.L с PL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALUM.L и PL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и Platinum (PL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALUM.L показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у PL=F с доходностью -6.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALUM.L имеют среднегодовую доходность 6.81%, а акции PL=F немного отстают с 6.66%.


ALUM.L

1 день
-0.93%
1 месяц
4.71%
С начала года
25.85%
6 месяцев
29.40%
1 год
52.37%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.81%

PL=F

1 день
1.27%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
14.71%
1 год
67.46%
3 года*
22.36%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALUM.L и PL=F


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALUM.L
WisdomTree Aluminium
25.85%17.98%4.62%-4.48%-15.92%38.11%1.95%-3.12%-18.30%29.16%
PL=F
Platinum
-6.68%123.45%-9.78%-6.81%12.08%-10.47%10.37%22.13%-14.68%3.60%

Correlation

The correlation between ALUM.L and PL=F is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Aluminium

Platinum

Доходность на риск

ALUM.L vs. PL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALUM.L
Ранг доходности на риск ALUM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALUM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALUM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALUM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALUM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALUM.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PL=F
Ранг доходности на риск PL=F: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL=F: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL=F: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL=F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL=F: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALUM.L c PL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и Platinum (PL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALUM.LPL=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

2.01

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

4.03

+16.83

ALUM.L vs. PL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALUM.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа PL=F равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALUM.L и PL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALUM.LPL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.32

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.10

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ALUM.L и PL=F

Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки PL=F в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и PL=F.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ALUM.LPL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-68.68%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-35.55%

+26.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-35.55%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.34%

-35.55%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.34%

-49.56%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-33.44%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.59%

-36.40%

-22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

17.98%

-15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ALUM.L и PL=F

Текущая волатильность для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) составляет 6.12%, в то время как у Platinum (PL=F) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ALUM.LPL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

10.31%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

48.96%

-33.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

54.15%

-35.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

35.63%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

31.75%

-11.74%

Часто задаваемые вопросы


ALUM.L and PL=F have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALUM.L и PL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор