PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с NTSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both Global Allocation funds. ALTY is passively managed, while NTSI is actively managed. Over the past 5 years, ALTY returned 5.55%/yr vs 5.55%/yr for NTSI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTY charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у NTSI с доходностью 7.18%.

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%

NTSI

1 день
-0.63%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
20.90%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и NTSI

2026 (YTD)20252024202320222021
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%4.83%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.18%30.37%1.11%15.42%-19.27%1.76%

Correlation

The correlation between ALTY and NTSI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.68

The correlation between ALTY and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTY и NTSI

Секторы
ALTY
NTSI

Недвижимость

33.2%
1.5%

Энергетика

21.0%
4.8%

Технологии

18.3%
10.6%

Коммунальные услуги

12.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.4%

Здравоохранение

1.4%
10.5%

Промышленность

1.0%
17.5%

Сырьевые материалы

0.4%
6.7%

Финансовые услуги

0.1%
25.0%

Недвижимость

ALTY
33.2%
NTSI
1.5%

Энергетика

ALTY
21.0%
NTSI
4.8%

Технологии

ALTY
18.3%
NTSI
10.6%

Коммунальные услуги

ALTY
12.7%
NTSI
3.2%

Коммуникационные услуги

ALTY
5.3%
NTSI
4.7%

Потребительский циклический сектор

ALTY
4.1%
NTSI
8.1%

Потребительский защитный сектор

ALTY
2.6%
NTSI
7.4%

Здравоохранение

ALTY
1.4%
NTSI
10.5%

Промышленность

ALTY
1.0%
NTSI
17.5%

Сырьевые материалы

ALTY
0.4%
NTSI
6.7%

Финансовые услуги

ALTY
0.1%
NTSI
25.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE

Доходность на риск

ALTY vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYNTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.41

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.98

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.70

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

6.22

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYNTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.41

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ALTY и NTSI

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и NTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYNTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-34.01%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-12.33%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-13.69%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-34.01%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.36%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.19%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.37%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и NTSI

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.41%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYNTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.84%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

12.60%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

14.95%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

15.68%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.63%

+0.95%

Сравнение комиссий ALTY и NTSI

ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и NTSI

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности NTSI в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.51%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and NTSI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.84%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs NTSI's -34.01%.

On 5-year performance, NTSI leads with 5.55% vs 5.55% for ALTY. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSI has performed better with a 5.55% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 3.51% for NTSI.

They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 0.26% for NTSI.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и NTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор