Сравнение ALTY с MAPP
ALTY (Global X Alternative Income ETF) and MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) are both Global Allocation funds. ALTY is passively managed, while MAPP is actively managed. Over the past year, ALTY returned 13.40% vs 16.31% for MAPP. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ALTY charges 0.50%/yr vs 0.92%/yr for MAPP.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и MAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 6.67%.
ALTY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 6.20%
MAPP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.88K | $204.59K | $170.08K | |
| $8.52K | $12.82K | $10.71K |
Сравнение доходности по годам ALTY и MAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.64% | 11.07% | 10.88% | 5.46% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 6.67% | 18.67% | 14.25% | 4.01% |
Correlation
The correlation between ALTY and MAPP is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between ALTY and MAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTY vs. MAPP — Ранг доходности на риск
ALTY
MAPP
Сравнение ALTY c MAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTY | MAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.65 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 8.54 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTY и MAPP
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и MAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTY | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -12.92% | -38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -6.17% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.19% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.45% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.91% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и MAPP
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.50%, в то время как у Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTY | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 4.04% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 8.89% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 10.59% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 11.06% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 11.06% | +5.43% |
Сравнение комиссий ALTY и MAPP
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAPP в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и MAPP
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности MAPP в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.55% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.78% | 2.96% | 2.41% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALTY and MAPP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPP has higher volatility (4.04%) compared to ALTY (1.50%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs MAPP's -12.92%.
On 1-year performance, MAPP leads with 16.31% vs 13.40% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 16.31% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.
ALTY has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 2.78% for MAPP.
They also come from different issuers: Global X and Harbor. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 0.92% for MAPP.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTY и MAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор